Backtrader内置技术指标参数详解（6）- backtrader中文教程

发表于： 2019年9月16日 2022年10月8日
分类： backtrader, 量化交易与机器学习
标签： Fractal, HeikinAshi, HMAEnvelope, KST, LAGF, LRSI, MACD, MACDHisto, 赫尔移动平均通道带, 赫斯特指数

分形指标（ Fractal ）

参考：

http://www.investopedia.com/articles/trading/06/fractals.asp

Lines:

fractal_bearish
fractal_bullish

Params:

period (5)
bardist (0.015)
shift_to_potential_fractal (2)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (False)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

fractal_bearish:
- marker (^)
- markersize (4.0)
- color (lightblue)
- fillstyle (full)
- ls ()
fractal_bullish:
- marker (v)
- markersize (4.0)
- color (lightblue)
- fillstyle (full)
- ls ()

平均速度指标（ HeikinAshi ）

线条形式的 Heikin Ashi 烛台

公式：

ha_open = (ha_open(-1) + ha_close(-1)) / 2
ha_high = max(hi, ha_open, ha_close)
ha_low = min(lo, ha_open, ha_close)
ha_close = (open + high + low + close) / 4

参考：

https://en.wikipedia.org/wiki/Candlestick_chart#Heikin_Ashi_candlesticks
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:heikin_ashi

Lines:

ha_open
ha_high
ha_low
ha_close

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (False)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

ha_open:
ha_high:
ha_low:
ha_close:

最高价（别名：MaxN）

计算给定时间段内数据的最大值

使用内置max计算

公式：

highest = max(data, period)

Lines:

highest

Params:

period (1)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

highest:

赫尔移动平均线（别名：HMA, HullMA）

艾伦·赫尔

赫尔移动平均线解决了使移动平均线对当前价格活动更敏感，同时保持曲线平滑度的古老难题。事实上，HMA 几乎完全消除了延迟，同时设法提高了平滑度。

公式：

hma = wma(2 * wma(data, period // 2) – wma(data, period), sqrt(period))

赫尔移动平均通道带（别名：HMAEnvelope, HullMAEnvelope）

HullMovingAverage 和通道带将“perc”从中分离出来

公式：

hma (from HullMovingAverage)
top = hma * (1 + perc)
bot = hma * (1 – perc)

参考:

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_average_envelopes

Lines:

Params:

period (30)
_movav (WMA)
perc (2.5)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (False)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

hma:
top:
- _samecolor (True)
bot:
- _samecolor (True)

赫尔移动平均振荡指标（别名：HullMovingAverageOsc, HMAOscillator, HMAOsc, HullMAOscillator, HullMAOsc）

HullMovingAverage 围绕其数据的振荡

Lines:

Params:

period (30)
_movav (WMA)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

hma:
_0:
- _name (osc)

赫斯特指数（别名：Hurst ）

参考:
https://www.quantopian.com/posts/hurst-exponent
https://www.quantopian.com/posts/some-code-from-ernie-chans-new-book-implemented-in-python

解析：
几何随机游走 (H=0.5)

均值回归序列 (H<0.5)

趋势序列 (H>0.5)
Tips：

默认周期是40，但用户的实验表明，建议至少有 2000 个样本（即：至少 2000 个周期）以获得稳定值。
除非指定参数，否则lag_start 和 lag_end 值将默认为2and 。self.p.period / 2用户的实验也表明，左右的值10 并500产生良好的效果

保留原始值 (40, 2, self.p.period / 2) 以实现向后兼容性

Lines:

hurst

Params:

period (40)
lag_start (None)
lag_end (None)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

hurst:

一目均衡指标（ Ichimoku ）

由记者细田刚一于 1969 年开发并出版在他的书中

公式：

tenkan_sen = (Highest(High, tenkan) + Lowest(Low, tenkan)) / 2.0
kijun_sen = (Highest(High, kijun) + Lowest(Low, kijun)) / 2.0The next 2 are pushed 26 bars into the future
senkou_span_a = (tenkan_sen + kijun_sen) / 2.0
senkou_span_b = ((Highest(High, senkou) + Lowest(Low, senkou)) / 2.0This is pushed 26 bars into the past
chikou = close

云 (Kumo) 由 senkou_spans 之间的区域形成

参考:

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:ichimoku_cloud

Lines:

tenkan_sen
kijun_sen
senkou_span_a
senkou_span_b
chikou_span

Params:

tenkan (9)
kijun (26)
senkou (52)
senkou_lead (26)
chikou (26)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (False)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

senkou_span_a:
- _fill_gt ((‘senkou_span_b’, ‘g’))
- _fill_lt ((‘senkou_span_b’, ‘r’))
tenkan_sen:
kijun_sen:
senkou_span_b:
chikou_span:

已知事物振荡指标/应用确定指标（别名：KST ）

它是一个“总和”动量指标。由 Martin Pring 开发并于 1992 年在 Stocks & Commodities 上发表。

公式：

rcma1 = MovAv(roc100(rp1), period)
rcma2 = MovAv(roc100(rp2), period)
rcma3 = MovAv(roc100(rp3), period)
rcma4 = MovAv(roc100(rp4), period)
kst = 1.0 * rcma1 + 2.0 * rcma2 + 3.0 * rcma3 + 4.0 * rcma4
signal = MovAv(kst, speriod)

参考:

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:know_sure_thing_kst

参数

rma1, rma2, rma3, rma4: 用于 ROC 上的 MovingAverages
rp1, rp2, rp3, rp4: 对于 ROC
rsig: 用于信号线的 MovingAverage
rfactors: 适用于不同 MovAv(ROC) 的因素列表
_movav和_movavs, 允许更改用于计算 kst 和信号的移动平均线类型

Lines:

kst
signal

Params:

rp1 (10)
rp2 (15)
rp3 (20)
rp4 (30)
rma1 (10)
rma2 (10)
rma3 (10)
rma4 (10)
rsignal (9)
rfactors ([1.0, 2.0, 3.0, 4.0])
_rmovav (SMA)
_smovav (SMA)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([0.0])
plotforce (False)

PlotLines:

kst:
signal:

拉盖尔过滤器（别名：LAGF ）

由 John F. Ehlers 在 2004 年由 Wiley 出版的股票和期货的控制论分析中定义。国际标准书号：978-0-471-46307-8

gamma意味着具有0.2和之间0.8的值，理论上在默认情况下可以找到最佳平衡0.5

Lines:

lfilter

Params:

period (1)
gamma (0.5)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (False)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

lfilter:

长期相对强弱指标（别名：LRSI）

由 John F. Ehlers 在 2004 年由 Wiley 出版的股票和期货的控制论分析中定义。国际标准书号：978-0-471-46307-8

长期RSI 试图通过使用拉盖尔过滤器提供一种 没有时间旅行的时间扭曲来实现更好的 RSI。这提供了对价格变化的更快反应

gamma意味着具有0.2和之间0.8的值，理论上在默认情况下可以找到最佳平衡0.5

Lines:

lrsi

Params:

period (6)
gamma (0.5)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.15)
plotyhlines ([])
plotyticks ([0.0, 0.2, 0.5, 0.8, 1.0])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

lrsi:

绘图仪指示器（LinePlotterIndicator）

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

最低价（Lowest）（别名：MinN ）

计算给定时间段内数据的最小值

使用内置min计算

公式：

lowest = min(data, period)

Lines:

lowest

Params:

period (1)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

lowest:

MACD

移动平均收敛发散。由 Gerald Appel 在 70 年代定义。

它测量短期和长期移动平均线的距离以试图识别趋势。

收敛-发散的第二个滞后移动平均线应在被 MACD 越过时提供“信号”

公式：

macd = ema(data, me1_period) – ema(data, me2_period)
signal = ema(macd, signal_period)

参考:

http://en.wikipedia.org/wiki/MACD

Lines:

macd
signal

Params:

period_me1 (12)
period_me2 (26)
period_signal (9)
movav (ExponentialMovingAverage)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([0.0])
plotforce (False)

PlotLines:

signal:
- ls (–)
macd:

MACDHisto（别名：MACDHistogram）

MACD 的子类，它添加了 MACD 和信号线之间差异的“直方图”

公式：

histo = macd – signal

参考:

http://en.wikipedia.org/wiki/MACD

Lines:

macd
signal
histo

Params:

period_me1 (12)
period_me2 (26)
period_signal (9)
movav (ExponentialMovingAverage)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([0.0])
plotforce (False)

PlotLines:

signal:
- ls (–)
macd:
histo:
- _method (bar)
- alpha (0.5)
- width (1.0)

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