Backtrader内置技术指标参数详解（10）- backtrader中文教程

发表于： 2019年9月20日 2022年10月8日
分类： backtrader, 量化交易与机器学习
标签： StdDev, TEMAEnvelope, TEMAOsc, TR, TRIX, TrueRange, TSI, 三重指数移动平均振荡指标, 标准差

标准差StandardDeviation(别名：StdDev )

计算给定时间段内传递数据的标准偏差

Tips：

如果提供 2 个数据作为参数，则第 2 个数据被^认为是第一个数据的平均值
safepow（默认值：False）如果此参数为 True，则标准偏差将计算为 pow(abs(meansq – sqmean), 0.5) 以保护meansq - sqmean浮点表示可能导致的负面结果。

公式：

meansquared = SimpleMovingAverage(pow(data, 2), period)
squaredmean = pow(SimpleMovingAverage(data, period), 2)
stddev = pow(meansquared – squaredmean, 0.5) # square root

参考:

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation

Lines:

stddev

Params:

period (20)
movav (MovingAverageSimple)
safepow (True)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

stddev:

随机Stochastic（别名：StochasticSlow ）

常规（或慢速版本）添加了一个额外的移动平均层，因此：

StochasticFast 的 percD 线变为 percK 线
percD 成为原始 percD 的 period_dslow 的移动平均值

公式：

k = k
d = d
d = MovingAverage(d, period_dslow)

参考:

http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_oscillator

Lines:

percK
percD

Params:

period (14)
period_dfast (3)
movav (MovingAverageSimple)
upperband (80.0)
lowerband (20.0)
safediv (False)
safezero (0.0)
period_dslow (3)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

percD:
- _name (%D)
- ls (–)
percK:
- _name (%K)

随机快速StochasticFast

由 50 年代的 George Lane 博士撰写。它将收盘价与价格范围进行比较，并在收盘价接近极值时尝试显示收敛

如果收盘价接近高点，它将上涨
如果收盘价接近低点，它将大致下跌

如果极端值继续增长但收盘价不以相同的方式增长（与极端值的距离增加），则显示背离

公式：

hh = highest(data.high, period)
ll = lowest(data.low, period)
knum = data.close – ll
kden = hh – ll
k = 100 * (knum / kden)
d = MovingAverage(k, period_dfast)

参考:

http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_oscillator

Lines:

percK
percD

Params:

period (14)
period_dfast (3)
movav (MovingAverageSimple)
upperband (80.0)
lowerband (20.0)
safediv (False)
safezero (0.0)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

percD:
- _name (%D)
- ls (–)
percK:
- _name (%K)

随机指标StochasticFull

此版本显示 3 条可能的行：

percK
percD
percSlow

公式：

k = d
d = MovingAverage(k, period_dslow)
dslow =

参考:

http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_oscillator

Lines:

percK
percD
percDSlow

Params:

period (14)
period_dfast (3)
movav (MovingAverageSimple)
upperband (80.0)
lowerband (20.0)
safediv (False)
safezero (0.0)
period_dslow (3)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

percD:
- _name (%D)
- ls (–)
percK:
- _name (%K)
percDSlow:
- _name (%DSlow)

总和SumN

计算给定时间段内数据值的总和

用于math.fsum计算而不是内置sum以避免精度错误

公式：

sumn = sum(data, period)

Lines:

sumn

Params:

period (1)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

sumn:

三重指数移动平均（别名：TEMA, MovingAverageTripleExponential ）

TEMA 于 1994 年首次在“股票和商品技术分析”杂志的 Patrick G. Mulloy 的文章“使用更快的移动平均线平滑数据”中被引入。

它试图减少与移动平均线相关的固有滞后

公式：

ema1 = ema(data, period)
ema2 = ema(ema1, period)
ema3 = ema(ema2, period)
tema = 3 * ema1 – 3 * ema2 + ema3

Lines:

tema

Params:

period (30)
_movav (EMA)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (False)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

tema:

三重指数移动平均通道指标（别名：TEMAEnvelope、MovingAverageTripleExponentialEnvelope ）

移动平均通道是设置在移动平均线之上和之下的基于百分比的通道线。构成该指标基础的移动平均线可以是简单或指数移动平均线。然后将每个通道设置为高于或低于移动平均线的相同百分比。这会创建跟随价格行为的平行带。

公式：

tema (from TripleExponentialMovingAverage)
top = tema * (1 + perc)
bot = tema * (1 – perc)

参考:

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_average_envelopes

Lines:

tema
top
bot

Params:

period (30)
_movav (EMA)
perc (2.5)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (False)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

tema:
top:
- _samecolor (True)
bot:
- _samecolor (True)

三重指数移动平均振荡指标（别名：TripleExponentialMovingAverageOsc, TEMAOscillator, TEMAOsc, MovingAverageTripleExponentialOscillator, MovingAverageTripleExponentialOsc ）

TripleExponentialMovingAverage 围绕其数据的振荡

Lines:

tema

Params:

period (30)
_movav (EMA)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

tema:
_0:
- _name (osc)

三重指数平滑移动平均指标（别名：TRIX ）

由 Jack Hutson 在 80 年代定义并显示变化率 (%) 或三次指数平滑移动平均线的斜率

公式：

ema1 = EMA(data, period)
ema2 = EMA(ema1, period)
ema3 = EMA(ema2, period)
trix = 100 * (ema3 – ema3(-1)) / ema3(-1)
最终公式可以简化为：100 * (ema3 / ema3(-1) – 1)

使用的移动平均线是 Wilder 最初定义的SmoothedMovingAverage

参考：

Lines:

trix

Params:

period (15)
_rocperiod (1)
_movav (EMA)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([0.0])
plotforce (False)

PlotLines:

trix:

TRIX扩展信号（ TrixSignal ）

使用信号线扩展 Trix (ala MACD)

公式：

trix = Trix(data, period)
signal = EMA(trix, sigperiod)

参考:

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:trix

Lines:

trix
signal

Params:

period (15)
_rocperiod (1)
_movav (EMA)
sigperiod (9)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([0.0])
plotforce (False)

PlotLines:

trix:
signal:

真实高点（ TrueHigh ）

由 J. Welles Wilder, Jr. 于 1978 年在他为 ATR撰写的“技术交易系统中的新概念”一书中定义

记录今天最高点和昨天收盘价中的最大值的“真实最高点”

公式：

truehigh = max(high, close_prev)

参考:

http://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range

Lines:

truehigh

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

truehigh:

真实低点（ TrueLow ）

由 J. Welles Wilder, Jr. 于 1978 年在他为 ATR撰写的“技术交易系统中的新概念”一书中定义

记录今天的低点和昨天的收盘价中的最小值的“真实低点”

公式：

truelow = min(low, close_prev)

参考:

http://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range

Lines:

truelow

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

truelow:

真实波动区间指标TrueRange（别名：TR）

由 J. Welles Wilder, Jr. 于 1978 年在他的《技术交易系统的新概念》一书中定义。

公式：

max(high – low, abs(high – prev_close), abs(prev_close – low)
which can be simplified to
max(high, prev_close) – min(low, prev_close)

参考:

http://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range

The idea is to take the previous close into account to calculate the range if it yields a larger range than the daily range (High – Low)

Lines:

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

真强度指标TrueStrengthIndicator（别名：TSI ）

真实强度指标由其作者 William Blau 在 Stocks & Commodities Magazine 中首次介绍。它以价格的双指数（默认）衡量动量。

如果极端值继续增长但收盘价不以相同的方式（与极端值的距离增加），则显示出分歧

公式：

price_change = close – close(pchange periods ago)
sm1_simple = EMA(price_close_change, period1)
sm1_double = EMA(sm1_simple, period2)
sm2_simple = EMA(abs(price_close_change), period1)
sm2_double = EMA(sm2_simple, period2)
tsi = 100.0 * sm1_double / sm2_double

参考:

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:true_strength_index

Params

period1: the period for the 1^st smoothing
period2: the period for the 2^nd smoothing
pchange: the lookback period for the price change
_movav: the moving average to apply for the smoothing

Lines:

Params:

period1 (25)
period2 (13)
pchange (1)
_movav (EMA)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

tsi:

- 基于进程的并行性 - 并发执行（Python教程）（参考资料） 2019年2月26日
backtrader.Strategy策略类的详细解析 - backtrader中文教程 2019年9月10日
Backtrader内置技术指标参数详解（11）- backtrader中文教程 2019年9月21日
如何在WordPress中创建一个“粘性”浮动页脚栏 2019年3月13日
分析仪详细说明 - backtrader中文教程 2019年10月10日
初步了解backtrader回测平台/框架 - backtrader中文教程 2019年9月2日
heapq - 堆队列算法详解(34)Python语言(必读进阶学习教程)(参考资料) 2019年1月25日
分析仪Analyzers- backtrader中文教程 2019年9月22日
Backtrader内置技术指标参数详解（8）- backtrader中文教程 2019年9月18日
Backtrader内置指标参数详解（2）- backtrader中文教程 2019年9月13日
Backtrader内置技术指标参数详解（7）- backtrader中文教程 2019年9月17日