class backtrader.brokers.BackBroker()

经纪人模拟器

该模拟支持不同的订单类型，根据当前现金检查提交的订单现金需求，跟踪每次迭代的现金和价值，cerebro并保持不同数据的当前位置。

现金在每次迭代中都会针对诸如futuresfor之类的工具进行调整

价格变化意味着在真实经纪人中增加/减少现金。

支持的订单类型：

  • Market: 与下一根柱的第一个分时执行（即open价格）
  • Close: 指以盘中最后一根柱线的收盘价执行订单的盘中
  • Limit：如果在会话期间看到给定的限价，则执行
  • StopMarket：如果看到给定的止损价格，则执行订单
  • StopLimit：Limit如果看到给定的止损价格，则设置一个运动订单

因为代理是由实例化的，Cerebro并且应该（大部分）没有理由更换代理，所以实例的参数不受用户控制。要改变这一点，有两种选择：

  1. 使用所需的参数手动创建此类的实例，并用于cerebro.broker = instance将实例设置为run执行的代理
  2. 使用set_xxx来设置值， cerebro.broker.set_xxx其中\xxx` 代表要设置的参数的名称

Tips： cerebro.broker 是 Cerebro 的 getbroker 和 setbroker 方法支持的属性

参数：

  • cash(默认: 10000): 起始现金
  • commission（默认值：CommInfoBase(percabs=True)）适用于所有资产的基本佣金方案
  • checksubmit（默认：True）在接受订单进入系统之前检查保证金/现金
  • eosbar（默认值：False）：对于盘中柱，将与会话结束相同的柱视为time会话结束。通常情况并非如此，因为在会话结束后的几分钟内，许多交易所为许多产品制作了一些柱（最终拍卖）
  • eosbar（默认值：False）：对于盘中柱，将与会话结束相同的柱视为time会话结束。通常情况并非如此，因为在会话结束后的几分钟内，许多交易所为许多产品制作了一些柱（最终拍卖）
  • filler（默认：None）

    带有签名的可调用对象：callable(order, price, ago)

    • order: 显然是执行顺序。这提供了对数据（以及ohlc和volume值）、 执行类型、剩余大小 ( order.executed.remsize) 等的访问。

      请检查Order文档和参考以了解Order实例中可用的内容

    • price订单将在ago柱中执行的价格
    • ago: 用于order.data提取ohlc和数量价格的指数。在大多数情况下，这将是0但在订单的角落情况Close下，这将是-1.

      为了获得条形量（例如），请执行以下操作：volume = order.data.voluume[ago]

    可调用对象必须返回执行的大小（值 >= 0）

    可调用对象当然可以是与__call__上述签名匹配的对象

    使用默认None订单将一次性完全执行

  • slip_perc（默认值：0.0）绝对值（和正数）的百分比，应该用于在买入/卖出订单中向上/向下滑动价格

    笔记：

    • 0.01是1%
    • 0.001是0.1%
  • slip_fixed（默认值：0.0）单位百分比（和正数）应该用于在买入/卖出订单中向上/向下滑动价格

    注意：如果slip_perc不为零，则优先于此。

  • slip_open(默认: False) 是否为订单执行滑动价格，该价格将专门使用下一根柱的开盘价。一个示例Market是使用下一个可用分时执行的订单，即：柱的开盘价。

    这也适用于其他一些执行，因为当移动到新柱时，逻辑会尝试检测开盘价是否与请求的价格/执行类型匹配。

  • slip_match（默认：True）

    如果True经纪人将通过在价格上限制滑点来提供匹配 high/low，以防它们被超过。

    如果False经纪人不会将订单与当前价格匹配，并将在下一次迭代中尝试执行

  • slip_limit（默认：True）

    Limit给定请求的精确匹配价格，即使slip_match是，订单也会被匹配False。

    此选项控制该行为。

    如果True, 则Limit订单将通过将价格限制为limit/high/low价格来匹配

    如果False和滑点超过上限，则不匹配

  • slip_out（默认：False）

    即使价格超出- 范围，也提供滑点。highlow

  • coc（默认：False）

    Cheat-On-Close将此设置True为set_coc启用

    将“市场”订单与发出订单的柱的收盘价匹配。这实际上是*作弊*，因为柱已*关闭*，任何订单都应首先与下一个柱中的价格匹配。

  • coo（默认：False）

    Cheat-On-Open将此设置True为set_coo启用

    将“市场”订单与开盘价匹配，例如使用将“作弊”设置为“真”的计时器，因为这样的计时器在经纪人评估之前执行。

  • int2pnl（默认：True）

    将产生的利息（如果有的话）分配给减少头寸（无论是多头还是空头）的操作的损益。在某些情况下，这是不希望的，因为不同的策略是相互竞争的，并且利益将在不确定的基础上分配给它们中的任何一个。

  • shortcash（默认：True）

    如果为 True，那么当股票类资产被卖空时，现金将增加，并且该资产的计算值为负数。

    如果False那么现金将作为运营成本扣除，计算值将为正，最终得到相同的金额

  • fundstartval（默认：100.0）

    该参数控制以类似基金的方式衡量业绩的起始值，即：可以增加和减少现金增加股份数量。业绩不是用投资组合的资产净值来衡量的，而是用基金的价值来衡量的

  • fundmode（默认：False）

    如果将其设置为True分析器，TimeReturn则可以根据基金价值而不是总资产净值自动计算回报

set_cash(现金)

设置现金参数（别名：setcash）

get_cash()

返回当前现金（别名：getcash）

get_value(datas=None, mkt=False, lever=False)

返回给定数据的投资组合价值（如果数据是None，那么将返回投资组合的总价值（别名:getvalue）

set_eosbar(eosbar)

设置 eosbar 参数（别名：seteosbar)

set_checksubmit(checksubmit）

设置 checksubmit 参数

set_filler(filler)

为体积填充执行设置体积填充器

set_coc(coc)

配置 Cheat-On-Close 方法以购买收盘价

set_coo(coo)

配置 Cheat-On-Open 方法以购买收盘价

set_int2pnl(int2pnl)

配置利益分配到损益

set_fundstartval(fundstartval)

设置类基金业绩跟踪器的起始值

set_slippage_perc(perc, slip_open=True, slip_limit=True, slip_match=True, slip_out=False)

将滑点配置为基于百分比

set_slippage_fixed(fixed, slip_open=True，slip_limit=True，slip_match=True，slip_out=False)

将滑点配置为基于固定点

get_orders_open(safe=False)

返回一个带有仍然打开的订单的可迭代对象（未执行或部分执行）

不得触摸退回的订单。

如果需要订单操作，请将参数设置safe为 True

getcommissioninfo(data)

检索CommissionInfo与给定关联的方案 data

setcommission(commission=0.0, margin=None, mult=1.0, commtype=None, percabs=True, stocklike=False, interest=0.0, interest_long=False, leverage=1.0, automargin=False, name=None)

此方法使用参数为代理中管理的资产设置一个“CommissionInfo”对象。查阅参考资料 CommInfoBase

如果 name 是None，这将是找不到其他CommissionInfo方案的资产的默认值

addcommissioninfo(comminfo, name=None)

添加一个对象，如果是，该CommissionInfo对象将成为所有资产的默认值 nameNone

getposition(data)

返回给定的当前持仓状态的数据（一个Position实例）

get_fundshares()

以类基金模式返回当前股数

get_fundvalue()

返回类似基金的股票价值

add_cash(cash)

向系统添加/移除现金（使用负值移除）