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首先对原序列ADF检验,确定其平稳性。

如果原序列平稳,则进入A,
如果原序列不平稳,对差分序列检验平稳性,然后进入B

A:使用原序列构建VAR模型,而后因果检验;
B:对原序列进行协整检验,又分两种情况:

如果通过协整进入C,没有通过协整进入D;

C:则使用原序列构建VEC模型(即带修正项的VAR),再做因果检验;
注意:对于VEC模型的操作而言,使用的序列是原序列,但是输出的结果是差分序列的关系,

比如在eviews的方框里填的是原序列如下:
Y1 Y2
输出结果是
D(Y1,t)=C(1)*COINT  +  C(2)*D(Y2,t-1)  +  C(3)*D(Y2,t-2)  +   ………..
D(Y2,t)=C(4)*COINT  +  C(5)*D(Y1,t-1)  +  C(6)*D(Y1,t-2)  +   ………..
其中,D表示差分,COINT是误差修正项

D:那么取差分序列,建立VAR模型,再做因果检验。
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