使用200万条K线的数据,测试backtrader的回测性能如何? 为了做到这一点,第一件事就是产生的足够的K线。所以,我们会做以下动作: 产生100支股票 每支股票 20000条K线数据 100个股票数据文件总计200万 根K线数据. 代码: import numpy as np import pandas as pd COLUMNS = [‘open’, ‘high’, ‘low’, ‘close’, ‘volume’, ‘openinterest’] CANDLES = 20000 STOCKS dateindex = pd.date_range(start=’2010-01-01′