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class backtrader.observers.Benchmark()

该观察者存储策略的回报和参考资产的回报参考资产是传递给系统的数据之一。

参数:

  • timeframe(默认值:None如果None然后将报告整个回测期间的完整回报
  • compression(默认None

    仅用于次日时间范围,例如通过指定“TimeFrame.Minutes”和 60 作为压缩来处理每小时时间范围

  • data(默认None

    要跟踪的参考资产以进行比较。

    注意:此数据必须已使用、或添加到cerebro实例中 。addataresampledatareplaydata

  • _doprenext(默认False

    基准测试将从策略开始的那一点开始(即:当策略的最短期限已经满足时)。

    将此设置为True将从数据馈送的起点记录基准值

  • firstopen(默认False

    Keepint it asFalse确保价值和基准之间的一个比较点从 0% 开始,因为基准不会使用其开盘价。

    TimeReturn有关参数含义的完整解释,请参阅分析器参考

  • fund(默认None

    如果None经纪商的实际模式(fundmode – True/False)将被自动检测以决定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。请参阅set_fundmode经纪人文档

    将其设置为TrueFalse用于特定行为

请记住,在任何时刻run都可以通过按名称查看 index处的0来检查当前值。

经纪人

class backtrader.observers.Broker(*args, **kwargs)

该观察员跟踪经纪人中的当前现金金额和投资组合价值(包括现金)

参数:无

经纪人 – 现金

class backtrader.observers.Cash(*args, **kwargs)

该观察者跟踪经纪人中的当前现金金额

参数:无

经纪人 – 价值

class backtrader.observers.Value(*args, **kwargs)

该观察者跟踪经纪人的当前投资组合价值,包括现金

参数:

  • fund(默认None

    如果None经纪商的实际模式(fundmode – True/False)将被自动检测以决定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。请参阅set_fundmode经纪人文档

    将其设置为TrueFalse用于特定行为

买卖

class backtrader.observers.BuySell(*args, **kwargs)

该观察者跟踪单个买/卖订单(单个执行),并将它们沿着执行价格水平周围的数据绘制在图表上

参数:

* `barplot`(默认值:`False`)绘制低于最小值的买入信号和
  高于最大值的卖出信号。

  如果 `False` 它将绘制在
  柱期间执行的平均价格

* `bardist`(默认值:`0.015` 1.5%) 当
  `barplot` 为 `True`时到最大值/最小值的距离

提款

class backtrader.observers.DrawDown()

此观察者跟踪当前回撤水平(绘制)和最大回撤水平(未绘制)

参数:

  • fund(默认None

    如果None经纪商的实际模式(fundmode – True/False)将被自动检测以决定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。请参阅set_fundmode经纪人文档

    将其设置为TrueFalse用于特定行为

时间返回

class backtrader.observers.TimeReturn()

该观察者存储策略的回报

参数:

  • timeframe(默认值:None如果None然后将报告整个回测期间的完整回报

    通过TimeFrame.NoTimeFrame考虑整个数据集,没有时间限制

  • compression(默认None

    仅用于次日时间范围,例如通过指定“TimeFrame.Minutes”和 60 作为压缩来处理每小时时间范围

  • fund(默认None

    如果None经纪商的实际模式(fundmode – True/False)将被自动检测以决定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。请参阅set_fundmode经纪人文档

    将其设置为TrueFalse用于特定行为

请记住,在任何时刻run都可以通过按名称查看 index处的0来检查当前值。

交易

class backtrader.observers.Trades()

该观察者跟踪完整交易并绘制交易关闭时达到的 PnL 水平。

当仓位从 0(或越过 0)到 X 时,交易是打开的,然后当它回到 0(或在相反方向越过 0)时关闭

参数:

* `pnlcomm` (def: `True`)

  显示净/盈亏,即:佣金后。如果设置为 `False`
  如果将显示佣金前的交易结果

日志返回

class backtrader.observers.LogReturns()

此观察者存储策略的日志返回

参数:

  • timeframe(默认值:)None如果None然后将报告整个回测期间的完整回报

    通过TimeFrame.NoTimeFrame考虑整个数据集,没有时间限制

  • compression(默认None:)

    仅用于次日时间范围,例如通过指定“TimeFrame.Minutes”和 60 作为压缩来处理每小时时间范围

  • fund(默认None:)

    如果None经纪商的实际模式(fundmode – True/False)将被自动检测以决定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。请参阅set_fundmode经纪人文档

    将其设置为TrueFalse用于特定行为

请记住,在任何时刻run都可以通过按名称查看 index处的0来检查当前值。

日志返回2

class backtrader.observers.LogReturns2()

扩展观察者 LogReturns 以显示两个仪器

基金价值

class backtrader.observers.FundValue(*args, **kwargs)

该观察者跟踪当前的类基金价值

参数:无

基金份额

class backtrader.observers.FundShares(*args, **kwargs)

该观察者跟踪当前的类基金份额

参数:无



      

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