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日期时间Management

直到释放1.5.0, backtrader使用直接的办法，以时间管理，无论日期时间是由data sources是只需在脸上value.

与同为任何用户输入等中的情况下，parameter
fromdate（或sessionstart），其可以提供给任何data source

该方法被罚款给出了冰冻数据源的直接控制回溯测试。这是很容易假设输入日期时间里已经拍摄他们进入system.

但随着1.5.0，live data sources的支持和这个部队采取考虑日期时间management。这样的管理就没有必要了，如果下面总是true：

  • 纽约一交易商交易的ES-迷你。在两个时区US/Eastern（或别名之一）
  • 在柏林贸易商换DAX未来。在这种情况下，两者的CET（或Europe/Berling）时区applies

从上面直接输入 – 输出日期时间的方法会工作，becase的了贸易商，在柏林例如，总是可以做这样的事情：

class Strategy(bt.Strategy):

    def next(self):

        # The DAX future opens at 08:00 CET
        if self.data.datetime.time() < datetime.time(8, 30):
            # don"t operate until the market has been running 30 minutes
            return  #

用直接的方法表面的问题时，在柏林这名交易员决定交易的ES-Mini。因为改变从DST发生在不同的时间点在今年，这将导致时间差是同步年内几个星期的。该总会以下不工作：

class Strategy(bt.Strategy):

    def next(self):

        # The SPX opens at 09:30 US/Eastern all year long
        # This is most of the year 15:30 CET
        # But it is sometimes 16:30 CET or 14:30 CET if a DST switch on-off
        # has happened in the USA and not in Europe

        # That"s why the code below is unreliable

        if self.data.datetime.time() < datetime.time(16, 0):
            # don"t operate until the market has been running 30 minutes
            return  #

用timezones

To操作解决上述情况，仍保持与兼容直接输入输出时间的方法，backtrader为最终用户提供的following

Datetime Input

  • As一个默认的平台不会接触datetime由数据source
    • The终端用户提供可以覆盖该输入：
    • 提供一个tzinput参数到数据源。这必须是一个对象与datetime.tzinfo接口兼容。最有可能的用户将提供一个pytz.timezoneinstance

    有了这个决定采用国内的时候backtrader是考虑是在UTC-like的格式，即：

    • 如果数据源已经通过UTC已经存储在它
    • formattzinput
    • After转换’这不是真的UTC但它是用户的参考，因此，UTC-like

日期时间output

  • If数据馈送可以自动确定时区的输出，这将是default

    This有意义的活的饲料的情况下，特别是在使用情况下，像一个在其中贸易商柏林（CET时区），换产品与US/Easterntimezone.

    Because交易者总是得到正确的时间在上面的例子中opening时间09:30 US/Eastern，而不是保持不变15:30 CET最多的一年，但有时16:30 CET有时14:30 CET.

  • 如果不能确定，则输出将是什么确定输入时（在UTC-like）time
  • The终端用户可以覆盖和确定用于output
    • Providing实际的时区一个tz参数到数据源。这必须是一个对象与datetime.tzinfo接口兼容。最有可能的用户将提供一个pytz.timezoneinstance

Note

Input fromt如例如参数`用户fromdate或sessionstart预计将同步与实际tz，无论是由data source自动计算，由用户提供或左为默认（None，这意味着直接输入 – 输出datetime）

有了这些想法让我们回忆一下柏林商人，买卖US/Eastern：

import pytz

import bt

data = bt.feeds.MyFeed("ES-Mini", tz=pytz.timezone("US/Eastern"))

class Strategy(bt.Strategy):

    def next(self):

        # This will work all year round.
        # The data source will return in the frame of the "US/Eastern" time
        # zone and the user is quoting "10:00" as reference time
        # Because in the "US/Eastern" timezone the SPX index always starts
        # trading at 09:30, this will always work

        if self.data.datetime.time() < datetime.time(10, 0):
            # don"t operate until the market has been running 30 minutes
            return  #

在的数据source其可以自动地确定输出的情况下时区：

import bt

data = bt.feeds.MyFeedAutoTZ("ES-Mini")

class Strategy(bt.Strategy):

    def next(self):

        # This will work all year round.
        # The data source will return in the frame of the "US/Eastern" time
        # zone and the user is quoting "10:00" as reference time
        # Because in the "US/Eastern" timezone the SPX index always starts
        # trading at 09:30, this will always work

        if self.data.datetime.time() < datetime.time(10, 0):
            # don"t operate until the market has been running 30 minutes
            return  #

比above.

Obviously工作甚至更少MyFeed和MyFeedAuto在上述的例子只是虚设names.

！注意：

At the time of writing the only data source included in the distribution
which can automatically determine the timezone is the one connecting to
*Interactive Brokers*

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