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观察家Reference

Benchmark

class backtrader.observers.Benchmark()

这名观察员存储returns战略的`和return的参考资产其是传递到system.

Params的DATAS之一:

  • timeframe(默认值:None)如果None然后在整个回测期间完全恢复将reported
  • compression(默认:None

    只用于子天的时间期限内,例如工作按小时时限通过指定“TimeFrame.Minutes”和60作为compression

  • data(默认值:None

    参考资产跟踪,以允许comparison.

    NOTE:这个数据必须已被添加到了cerebro实例与addata, resampledatareplaydata.

  • _doprenext(默认:False

    标杆将采取从点发生在该战略踢在(举例来说,当战略的最小周期已经满足).

    Setting这True将记录从基准值开始数据feeds

  • firstopen的点(默认值:False

    Keepint它作为False确保之间的1st比较点值与基准开始于0%,因为基准将无法使用其开口price.

    See的TimeReturn对的完整说明分析器参考在parameter

  • fund的含义(默认:None

    如果None券商的实际模式(fundmode – 真/假)会可以自动进行检测,以决定是否回报率是基于总净资产价值或基金净值。见经纪人set_fundmodedocumentation

    Set到TrueFalse的特定behavior

Remember,在一个run的电流值的任何时刻可以检查通过看lines通过索引名0.

Broker

class backtrader.observers.Broker(* ARGS,** kwargs

这名观察员保持跟踪在当前的现金数额和投资组合价值经纪人(包括现金)

PARAMS:None

Broker – Cash

class backtrader.observers.Cash(* ARGS,** kwargs)

这名观察员跟踪现金电流量在broker

Params:None

Broker – Value

class backtrader.observers.Value(* ARGS,** kwargs)

这名观察员跟踪当前的投资组合价值在经纪人包括cash

Params:

  • fund(默认:None

    如果None券商的实际模式(fundmode – 真/假)的意愿可以自动进行检测,以决定是否回报率是基于总净资产价值或基金净值。见经纪人set_fundmode它documentation

    Set到TrueFalse用于特定behavior

BuySell

class backtrader.observers.BuySell(*指定参数时,** kwargs)

这名观察员跟踪个人买/卖单(个人执行),并绘制它们沿着围绕数据在图表上执行价格level

Params:

* `barplot` (default: `False`) Plot buy signals below the minimum and
  sell signals above the maximum.

  If `False` it will plot on the average price of executions during a
  bar

* `bardist` (default: `0.015` 1.5%) Distance to max/min when
  `barplot` is `True`

DrawDown

class backtrader.observers.DrawDown()

这观察者跟踪当前缩编水平的(绘制)和的最大损失(未画出)levels

Params:

  • fund(默认:None

    如果None券商的实际模式(fundmode – 真/假)会可以自动进行检测,以决定是否回报率是基于总净资产价值或基金净值。见经纪人set_fundmodedocumentation

    Set到TrueFalse用于特定behavior

TimeReturn

class backtrader.observers.TimeReturn()

这观察者存储returns的strategy.

Params的`:

  • timeframe(默认值:None)如果None然后在整个回测期间完全恢复将reported

    PassTimeFrame.NoTimeFrame考虑,没有整个数据集时间constraints

  • compression(默认:None

    只用于子天的时间期限内,例如工作按小时通过指定“TimeFrame.Minutes”和60作为compression

  • fund时限(默认值:None

    如果None的代理的实际模式(fundmode -TRUE / FALSE)将可以自动进行检测,以决定是否回报率是基于总净资产价值或基金净值。见set_fundmode在代理它documentation

    Set到TrueFalse的特定behavior

Remember,在一个run的电流值的任何时刻可以检查通过看lines通过在索引名0.

Trades

class backtrader.observers.Trades()

这名观察员跟踪全行业的和情节的损益水平实现当贸易closed.

甲贸易时打开的位置从0(或交叉超过0)进入到X和然后关闭时,它返回到0(或在相反的跨过0方向)

PARAMS:

* `pnlcomm` (def: `True`)

  Show net/profit and loss, i.e.: after commission. If set to `False`
  if will show the result of trades before commission

LogReturns

类backtrader.observers.LogReturns()

这名观察员存储log returns战略或a

Params的`:

  • timeframe(默认:None)如果None那么在整个回测期间完全恢复将reported

    PassTimeFrame.NoTimeFrame考虑,没有整个数据集时间constraints

  • compression(默认:None

    仅用于子天的时间期限内,例如工作按小时时限通过指定“TimeFrame.Minutes”和60作为compression

  • fund(默认:None

    如果None券商的实际模式(fundmode – 真/假)会可以自动进行检测,以决定是否回报率是基于总净资产价值或基金净值。见set_fundmode在代理documentation

    将它设置为True或者False特定behavior

请记住,在run的电流值可以被检查通过看lines通过在索引名0.

LogReturns2

类backtrader.observers.LogReturns2()

扩展观察者LogReturns显示两个instruments

FundValue

类backtrader.observers.FundValue(* ARGS,** kwargs

这名观察员跟踪当前的基金类value

Params的:None

FundShares

class backtrader.observers.FundShares(* ARGS,** kwargs)

这名观察员跟踪当前的基金类shares

Params的:None

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