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观察家Reference

Benchmark

class backtrader.observers.Benchmark（）

这名观察员存储returns战略的`和return的参考资产其是传递到system.

Params的DATAS之一：

  • timeframe（默认值：None）如果None然后在整个回测期间完全恢复将reported
  • compression（默认：None）

    只用于子天的时间期限内，例如工作按小时时限通过指定“TimeFrame.Minutes”和60作为compression

  • data（默认值：None）

    参考资产跟踪，以允许comparison.

    NOTE：这个数据必须已被添加到了cerebro实例与addata, resampledata或replaydata.

  • _doprenext（默认：False）

    标杆将采取从点发生在该战略踢在（举例来说，当战略的最小周期已经满足）.

    Setting这True将记录从基准值开始数据feeds

  • firstopen的点（默认值：False）

    Keepint它作为False确保之间的1st比较点值与基准开始于0％，因为基准将无法使用其开口price.

    See的TimeReturn对的完整说明分析器参考在parameter

  • fund的含义（默认：None）

    如果None券商的实际模式（fundmode – 真/假）会可以自动进行检测，以决定是否回报率是基于总净资产价值或基金净值。见经纪人set_fundmode它documentation

    Set到True或False的特定behavior

Remember，在一个run的电流值的任何时刻可以检查通过看lines通过索引名0.

Broker

class backtrader.observers.Broker（* ARGS，** kwargs）

这名观察员保持跟踪在当前的现金数额和投资组合价值经纪人（包括现金）

PARAMS：None

Broker – Cash

class backtrader.observers.Cash（* ARGS，** kwargs）

这名观察员跟踪现金电流量在broker

Params：None

Broker – Value

class backtrader.observers.Value（* ARGS，** kwargs）

这名观察员跟踪当前的投资组合价值在经纪人包括cash

Params：

  • fund（默认：None）

    如果None券商的实际模式（fundmode – 真/假）的意愿可以自动进行检测，以决定是否回报率是基于总净资产价值或基金净值。见经纪人set_fundmode它documentation

    Set到True或False用于特定behavior

BuySell

class backtrader.observers.BuySell（*指定参数时，** kwargs）

这名观察员跟踪个人买/卖单（个人执行），并绘制它们沿着围绕数据在图表上执行价格level

Params：

* `barplot` (default: `False`) Plot buy signals below the minimum and
  sell signals above the maximum.

  If `False` it will plot on the average price of executions during a
  bar

* `bardist` (default: `0.015` 1.5%) Distance to max/min when
  `barplot` is `True`

DrawDown

class backtrader.observers.DrawDown（）

这观察者跟踪当前缩编水平的（绘制）和的最大损失（未画出）levels

Params：

  • fund（默认：None）

    如果None券商的实际模式（fundmode – 真/假）会可以自动进行检测，以决定是否回报率是基于总净资产价值或基金净值。见经纪人set_fundmode它documentation

    Set到True或False用于特定behavior

TimeReturn

class backtrader.observers.TimeReturn（）

这观察者存储returns的strategy.

Params的`：

  • timeframe（默认值：None）如果None然后在整个回测期间完全恢复将reported

    PassTimeFrame.NoTimeFrame考虑，没有整个数据集时间constraints

  • compression（默认：None）

    只用于子天的时间期限内，例如工作按小时通过指定“TimeFrame.Minutes”和60作为compression

  • fund时限（默认值：None）

    如果None的代理的实际模式（fundmode -TRUE / FALSE）将可以自动进行检测，以决定是否回报率是基于总净资产价值或基金净值。见set_fundmode在代理它documentation

    Set到True或False的特定behavior

Remember，在一个run的电流值的任何时刻可以检查通过看lines通过在索引名0.

Trades

class backtrader.observers.Trades（）

这名观察员跟踪全行业的和情节的损益水平实现当贸易closed.

甲贸易时打开的位置从0（或交叉超过0）进入到X和然后关闭时，它返回到0（或在相反的跨过0方向）

PARAMS：

* `pnlcomm` (def: `True`)

  Show net/profit and loss, i.e.: after commission. If set to `False`
  if will show the result of trades before commission

LogReturns

类backtrader.observers.LogReturns（）

这名观察员存储log returns战略或a

Params的`：

  • timeframe（默认：None）如果None那么在整个回测期间完全恢复将reported

    PassTimeFrame.NoTimeFrame考虑，没有整个数据集时间constraints

  • compression（默认：None）

    仅用于子天的时间期限内，例如工作按小时时限通过指定“TimeFrame.Minutes”和60作为compression

  • fund（默认：None）

    如果None券商的实际模式（fundmode – 真/假）会可以自动进行检测，以决定是否回报率是基于总净资产价值或基金净值。见set_fundmode在代理documentation

    将它设置为True或者False特定behavior

请记住，在run的电流值可以被检查通过看lines通过在索引名0.

LogReturns2

类backtrader.observers.LogReturns2（）

扩展观察者LogReturns显示两个instruments

FundValue

类backtrader.observers.FundValue（* ARGS，** kwargs）

这名观察员跟踪当前的基金类value

Params的：None

FundShares

class backtrader.observers.FundShares（* ARGS，** kwargs）

这名观察员跟踪当前的基金类shares

Params的：None

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