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Broker

Reference

class backtrader.brokers.BackBroker()

经纪人Simulator

The仿真支持不同类型的顺序,检查提交的订单针对目前现金的现金需求,现金和价值跟踪对于每次迭代cerebro,并保持在当前位置不同datas.

cash被调整在每次迭代对于像仪器futuresfor

which a price change implies in real brokers the addition/substracion of
cash.

Supported顺序类型:

  • Market:与要执行的1下吧st蜱(即在open价格)
  • Close:指对于其中的顺序与所执行的盘中该session
  • Limit的最后一棒的收盘价:如果在被视为给定的限价执行session
  • Stop:执行Market订单,如果给定的停止价格seen
  • StopLimit:设置一个Limit为了在运动,如果给定的停止价格是seen

Because经纪人是通过Cerebro并且应该有(主要是)没有理由更换经纪人,在PARAMS不能得到控制用户的实例。为了改变这种有两种选择:

  1. 手动与所需的PARAMS创建这个类的一个实例并使用cerebro.broker = instance设置实例为经纪人run的execution
  2. Useset_xxx设置值使用cerebro.broker.set_xxx这里\xxx`代表的名字参数set

Note

cerebro.brokerpropertygetbroker支持和setbroker的方法Cerebro

PARAMS:

  • cash(默认值:10000):起始cash
  • commission(默认值:CommInfoBase(percabs=True))它适用于所有assets
  • checksubmit基地佣金方式(默认:True)检查余量/现金接受订单到system
  • eosbar之前(默认值:False):随着盘中酒吧考虑与同time作为结束会议是会议结束。这不是通常的情况下,由于一些酒吧(最终拍卖)是由许多生产许多产品交流了几分钟结束后在session
  • eosbar(默认:False):随着盘中酒吧考虑与同time作为结束酒吧会议是会议结束。这不是通常的情况下,由于一些酒吧(最终拍卖)是由许多生产许多产品交流了几分钟结束后所述session
  • filler(默认值:None

    可调用与签名:callable(order, price, ago)

    • order:明显在执行顺序。这提供了访问到data(和与它ohlcvolume值),则execution type,剩余大小(order.executed.remsize)和others.

      Please检查Order东西文档和参考可用的内部的Orderinstance

    • price价格在该命令是将在将被执行该agobar
    • ago:指数旨在与order.data的使用提取ohlcvolume价格。在大多数情况下,这将0但在一个角落情况下Close订单,这将-1.

      为了让酒吧体积(例如)做:volume =
      order.data.voluume[ago]

    可调用必须返回executed size<>68<>

    当然可调用可以是对象与__call__匹配上述signature

    With默认None订单将完全在执行单shot

  • slip_perc(默认:0.0)中应使用滑倒价格绝对值(而且正面)的百分比向上/向下的买入/卖出orders

    Note:

    • 0.011%
    • 0.0010.1%
  • slip_fixed(默认:0.0)在单位百分比(和正)应使用滑价格上涨/下跌为买入/卖出orders

    Note:如果slip_perc不为0,它需要precendence在this.

  • slip_open(默认:False)是否打滑价格秩序执行这将特别使用的opening价格下吧。一个例子是Market,其与执行顺序下一个可用的滴答,即:在bar.

    This的开盘价也适用于其他一些处决,因为逻辑尝试检测,如果opening价格将符合要求(默认:

  • slip_match)移动到一个新的bar.True当价格/执行型

    如果True代理将通过在封盖滑动提供匹配high/low价格的情况下,他们会exceeded.

    IfFalse经纪人将不匹配与当前的顺序价格,将尝试从下iteration

  • slip_limit期间执行(默认:True

    Limit订单,给出的精确匹配价格的要求,将即使匹配slip_matchFalse.

    该选项控制behavior.

    IfTrue,然后Limit订单将被封盖的价格相匹配到limit/high/lowprices

    IfFalse和滑移率超过上限,那么就没有match

  • slip_out(默认:False

    `提供slippage就算价格下降外的highlowrange.

  • coc(默认:False

    Cheat-On-Close将其设置为Trueset_cocenables

    matching a `Market` order to the closing price of the bar in which
    the order was issued. This is actually *cheating*, because the bar
    is *closed* and any order should first be matched against the prices
    in the next bar
    
  • coo(默认:False

    Cheat-On-Open这与设置为True`set_cooenables

    matching a `Market` order to the opening price, by for example
    using a timer with `cheat` set to `True`, because such a timer
    gets executed before the broker has evaluated
    
  • int2pnl(默认:True

    分配产生了兴趣(如果有的话)的利润和损失降低的位置的操作(无论是长或短)。可能有案件中,这是不需要的,因为不同的策略竞争和利益会在非确定性的分配依据任何them.

  • shortcash(默认:True

    如果真那么现金会被当stocklike资产增加短路和用于该资产的计算值将是negative.

    如果False那么现金将被扣除运营成本和计算出的值将是正的具有相同amount

  • fundstartval(100.0)

    此参数控制性能的测量起始值在基金类似的方式,即:现金可以添加和增加扣除的股份数额。性能使用net未测量在porftoflio的资产价值,但使用fund

  • fundmode的值(默认值:False

    如果设置为True分析仪一样TimeReturn可以根据该基金净值,而不是自动计算回报率总净资产value

set_cash(现金)

设置现金参数(别名:setcash

get_cash()

返回当前现金(别名:getcash

的get_value(DATAS =无,MKT =假杠杆= FALSE)

返回给定数据更投资组合价值(如果DATAS是None,然后整体组合值将被返回(别名:getvalue

set_eosbar(eosbar)

设置eosbar参数(别名:seteosbar

set_checksubmit(checksubmit)

设置checksubmit parameter

set_filler(填料)

设置一个体积填料体积填充率execution

set_coc(COC)

配置作弊-ON-Close方法来购买订单bar

set_coo(COO)

配置作弊-ON-Open方法购买订单bar

set_int2pnl(int2pnl)

配置的利益分配利润和loss

set_fundstartval(fundstartval)

设置基金般的表现tracker

set_slippage_perc(PERC,slip_open =真,slip_limit =真,slip_match =真,slip_out =假)

配置滑移为百分比based

set_slippage_fixed(固定,slip_open =真,slip_limit =真,slip_match =真,slip_out =假)

配置滑动到固定点based

get_orders_open(安全=假)

返回与订单目前仍在开放的迭代(或者不执行或部分executed

该命令返回不能touched.

如果需要为了操作,设置该参数safe到True

getcommissioninfo(数据)

检索CommissionInfo与给定的相关联的方案data

setcommission(佣金= 0.0,保证金=无,MULT = 1.0,COMMTYPE =无,percabs =真,stocklike =假,利息= 0.0,interest_long =假杠杆= 1.0,automargin =假名字=无)

此方法设置用于管理资产“CommissionInfo“对象经纪人与参数。请查阅参考CommInfoBase

如果名称是None,这将是资产,其默认无其他CommissionInfo方案可以是found

addcommissioninfo(comminfo,名=无)

添加一个CommissionInfo对象将是如果所有资产的默认nameNone

为getPosition(数据)

返回当前位置状态(Position的实例),用于给定data

get_fundshares()

返回股在基金类mode

get_fundvalue当前数()

返回基金类股value

add_cash(现金)

添加/删除现金到系统(使用负值以除去)