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Broker

Reference

class backtrader.brokers.BackBroker（）

经纪人Simulator

The仿真支持不同类型的顺序，检查提交的订单针对目前现金的现金需求，现金和价值跟踪对于每次迭代cerebro，并保持在当前位置不同datas.

cash被调整在每次迭代对于像仪器futuresfor

which a price change implies in real brokers the addition/substracion of
cash.

Supported顺序类型：

  • Market：与要执行的1下吧st蜱（即在open价格）
  • Close：指对于其中的顺序与所执行的盘中该session
  • Limit的最后一棒的收盘价：如果在被视为给定的限价执行session
  • Stop：执行Market订单，如果给定的停止价格seen
  • StopLimit：设置一个Limit为了在运动，如果给定的停止价格是seen

Because经纪人是通过Cerebro并且应该有（主要是）没有理由更换经纪人，在PARAMS不能得到控制用户的实例。为了改变这种有两种选择：

  1. 手动与所需的PARAMS创建这个类的一个实例并使用cerebro.broker = instance设置实例为经纪人run的execution
  2. Useset_xxx设置值使用cerebro.broker.set_xxx这里\xxx`代表的名字参数set

Note

cerebro.broker是property由getbroker支持和setbroker的方法Cerebro

PARAMS：

  • cash（默认值：10000）：起始cash
  • commission（默认值：CommInfoBase(percabs=True)）它适用于所有assets
  • checksubmit基地佣金方式（默认：True）检查余量/现金接受订单到system
  • eosbar之前（默认值：False）：随着盘中酒吧考虑与同time作为结束会议是会议结束。这不是通常的情况下，由于一些酒吧（最终拍卖）是由许多生产许多产品交流了几分钟结束后在session
  • eosbar（默认：False）：随着盘中酒吧考虑与同time作为结束酒吧会议是会议结束。这不是通常的情况下，由于一些酒吧（最终拍卖）是由许多生产许多产品交流了几分钟结束后所述session
  • filler（默认值：None）

    可调用与签名：callable(order, price, ago)

    • order：明显在执行顺序。这提供了访问到data（和与它ohlc和volume值），则execution type，剩余大小（order.executed.remsize）和others.

      Please检查Order东西文档和参考可用的内部的Orderinstance

    • price价格在该命令是将在将被执行该agobar
    • ago：指数旨在与order.data的使用提取ohlc和volume价格。在大多数情况下，这将0但在一个角落情况下Close订单，这将-1.

      为了让酒吧体积（例如）做：volume =
      order.data.voluume[ago]

    可调用必须返回executed size<>68<>

    当然可调用可以是对象与__call__匹配上述signature

    With默认None订单将完全在执行单shot

  • slip_perc（默认：0.0）中应使用滑倒价格绝对值（而且正面）的百分比向上/向下的买入/卖出orders

    Note：

    • 0.01是1%
    • 0.001是0.1%
  • slip_fixed（默认：0.0）在单位百分比（和正）应使用滑价格上涨/下跌为买入/卖出orders

    Note：如果slip_perc不为0，它需要precendence在this.

  • slip_open（默认：False）是否打滑价格秩序执行这将特别使用的opening价格下吧。一个例子是Market，其与执行顺序下一个可用的滴答，即：在bar.

    This的开盘价也适用于其他一些处决，因为逻辑尝试检测，如果opening价格将符合要求（默认：

  • slip_match）移动到一个新的bar.True当价格/执行型

    如果True代理将通过在封盖滑动提供匹配high/low价格的情况下，他们会exceeded.

    IfFalse经纪人将不匹配与当前的顺序价格，将尝试从下iteration

  • slip_limit期间执行（默认：True）

    Limit订单，给出的精确匹配价格的要求，将即使匹配slip_match是False.

    该选项控制behavior.

    IfTrue，然后Limit订单将被封盖的价格相匹配到limit/high/lowprices

    IfFalse和滑移率超过上限，那么就没有match

  • slip_out（默认：False）

    `提供slippage就算价格下降外的high–lowrange.

  • coc（默认：False）

    Cheat-On-Close将其设置为True与set_cocenables

    matching a `Market` order to the closing price of the bar in which
the order was issued. This is actually *cheating*, because the bar
is *closed* and any order should first be matched against the prices
in the next bar
  • coo（默认：False）

    Cheat-On-Open这与设置为True`set_cooenables

    matching a `Market` order to the opening price, by for example
using a timer with `cheat` set to `True`, because such a timer
gets executed before the broker has evaluated
  • int2pnl（默认：True）

    分配产生了兴趣（如果有的话）的利润和损失降低的位置的操作（无论是长或短）。可能有案件中，这是不需要的，因为不同的策略竞争和利益会在非确定性的分配依据任何them.

  • shortcash（默认：True）

    如果真那么现金会被当stocklike资产增加短路和用于该资产的计算值将是negative.

    如果False那么现金将被扣除运营成本和计算出的值将是正的具有相同amount

  • fundstartval(100.0)

    此参数控制性能的测量起始值在基金类似的方式，即：现金可以添加和增加扣除的股份数额。性能使用net未测量在porftoflio的资产价值，但使用fund

  • fundmode的值（默认值：False）

    如果设置为True分析仪一样TimeReturn可以根据该基金净值，而不是自动计算回报率总净资产value

set_cash（现金）

设置现金参数（别名：setcash）

get_cash（）

返回当前现金（别名：getcash）

的get_value（DATAS =无，MKT =假杠杆= FALSE）

返回给定数据更投资组合价值（如果DATAS是None，然后整体组合值将被返回（别名：getvalue）

set_eosbar（eosbar）

设置eosbar参数（别名：seteosbar

set_checksubmit（checksubmit）

设置checksubmit parameter

set_filler（填料）

设置一个体积填料体积填充率execution

set_coc（COC）

配置作弊-ON-Close方法来购买订单bar

set_coo（COO）

配置作弊-ON-Open方法购买订单bar

set_int2pnl（int2pnl）

配置的利益分配利润和loss

set_fundstartval（fundstartval）

设置基金般的表现tracker

set_slippage_perc（PERC，slip_open =真，slip_limit =真，slip_match =真，slip_out =假）

配置滑移为百分比based

set_slippage_fixed（固定，slip_open =真，slip_limit =真，slip_match =真，slip_out =假）

配置滑动到固定点based

get_orders_open（安全=假）

返回与订单目前仍在开放的迭代（或者不执行或部分executed

该命令返回不能touched.

如果需要为了操作，设置该参数safe到True

getcommissioninfo（数据）

检索CommissionInfo与给定的相关联的方案data

setcommission（佣金= 0.0，保证金=无，MULT = 1.0，COMMTYPE =无，percabs =真，stocklike =假，利息= 0.0，interest_long =假杠杆= 1.0，automargin =假名字=无）

此方法设置用于管理资产“CommissionInfo“对象经纪人与参数。请查阅参考CommInfoBase

如果名称是None，这将是资产，其默认无其他CommissionInfo方案可以是found

addcommissioninfo（comminfo，名=无）

添加一个CommissionInfo对象将是如果所有资产的默认name是None

为getPosition（数据）

返回当前位置状态（Position的实例），用于给定data

get_fundshares（）

返回股在基金类mode

get_fundvalue当前数（）

返回基金类股value

add_cash（现金）

添加/删除现金到系统（使用负值以除去）