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数据馈送参数

抽象数据库

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

BacktraderCSV数据

解析用于测试的自定义 CSV 数据。

具体参数:

  • dataname:要解析的文件名或类似文件的对象

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

CSV数据库

实现 CSV DataFeeds 的类的基类

该类负责打开文件、读取行并对其进行标记。

子类只需要覆盖:

  • _loadline(令牌)

_loadline(True/False) 的返回值将是已_load被该基类覆盖的返回值

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

链纳

链接数据的类

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

数据克隆

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

数据填充器

此类将使用来自底层数据源的以下信息位来填补源数据中的空白

  • 时间范围和压缩来确定输出条的尺寸
  • sessionstart 和 sessionend

如果数据馈送在 10:31 和 10:34 之间缺少柱并且时间范围是分钟,则输出将使用最后一根柱的收盘价(10:31 )

除其他外,酒吧可能会丢失,因为

Params:

* `fill_price` (def: None): if None (or evaluates to False),the
  closing price will be used, else the passed value (which can be
  for example ‘NaN’ to have a missing bar in terms of evaluation but
  present in terms of time

* `fill_vol` (def: NaN): used to fill the volume of missing bars

* `fill_oi` (def: NaN): used to fill the openinterest of missing bars

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* fill_price (None)

* fill_vol (nan)

* fill_oi (nan)

数据过滤器

此类从给定数据源中过滤掉条形图。除了数据库的标准参数之外,它还需要一个funcfilter可以是任何可调用的参数

逻辑:

  • funcfilter将使用底层数据源调用它可以是任何可调用的
    • 返回值True:将使用当前数据源栏值
    • 返回值False:当前数据源栏值将被丢弃

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* funcfilter (None)

通用CSV数据

根据参数定义的顺序和字段存在解析 CSV 文件

具体参数(或具体含义):

  • dataname:要解析的文件名或类似文件的对象
  • 线参数(日期时间,开放,高……)采用数值值 -1 表示 CSV 源中没有该字段
  • 如果time存在(参数 time >=0),则源包含日期和时间的分隔字段,这些字段将被合并
  • nullvalue如果缺少应该存在的值将使用的值(CSV 字段为空)
  • dtformat:用于解析日期时间 CSV 字段的格式。有关格式,请参阅 python strptime/strftime 文档。如果指定了一个数值,它将被解释如下
    • 1: 该值是 Unix 时间戳类型,表示自1970 年1 月 1int以来的秒数
    • 2:该值是类型的 Unix 时间戳float

    如果通过了可调用对象

    • 它将接受一个字符串并返回一个 datetime.datetime python 实例
  • tmformat:用于解析时间 CSV 字段(如果“存在”)的格式(“时间”CSV 字段的默认值不存在)

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* nullvalue (nan)

* dtformat (%Y-%m-%d %H:%M:%S)

* tmformat (%H:%M:%S)

* datetime (0)

* time (-1)

* open (1)

* high (2)

* low (3)

* close (4)

* volume (5)

* openinterest (6)

IB数据

盈透证券数据馈送。

在参数中支持以下合约规范dataname

  • TICKER # 股票类型和智能交换
  • TICKER-STK #股票和智能交易所
  • TICKER-STK-EXCHANGE #股票
  • 股票代号-STK-EXCHANGE-CURRENCY #股票
  • TICKER-CFD # CFD 和 SMART 交易所
  • TICKER-CFD-EXCHANGE # CFD
  • TICKER-CDF-EXCHANGE-CURRENCY #股票
  • TICKER-IND-EXCHANGE # 索引
  • TICKER-IND-EXCHANGE-CURRENCY # 索引
  • TICKER-YYYYMM-EXCHANGE # 未来
  • TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY # 未来
  • TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-MULT # 未来
  • TICKER-FUT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-MULT # 未来
  • TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT # FOP
  • TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT-MULT # FOP
  • TICKER-FOP-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-STRIKE-RIGHT # FOP
  • TICKER-FOP-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-STRIKE-RIGHT-MULT # FOP
  • CUR1.CUR2-CASH-IDEALPRO # 外汇
  • TICKER-YYYYMMDD-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT # OPT
  • TICKER-YYYYMMDD-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT-MULT # OPT
  • TICKER-OPT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMMDD-STRIKE-RIGHT # OPT
  • TICKER-OPT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMMDD-STRIKE-RIGHT-MULT # OPT

参数:

  • sectype(默认STK)如果规范中未提供,则 作为安全类型应用的默认值dataname
  • exchange(默认SMART)如果规范中未提供,则 作为交换应用的默认值dataname
  • currency(默认'')如果规范中未提供,则 作为货币应用的默认值dataname
  • historical(默认False)如果设置为True数据馈送将在第一次下载数据后停止。标准数据馈送参数fromdatetodate将用作参考。如果为数据选择的时间范围/压缩所请求的持续时间大于 IB 允许的持续时间,则数据馈送将发出多个请求。
  • what(默认None)如果None不同资产类型的默认值将用于历史数据请求:
    • 现金资产的“出价”
    • 任何其他的“交易”

    如果需要其他值,请检查 IB API 文档

  • rtbar(默认False)如果盈透证券提供True5 Seconds Realtime bars将用作小数点。根据文档,它们对应于实时值(由 IB 整理和策划)如果False这样,RTVolume价格将被使用,它基于接收报价。在CASH资产(例如 EUR.JPY)的情况下,RTVolume将始终使用bid价格(根据散布在 Internet 上的文献,IB 的行业事实标准)即使设置为True,如果数据被重新采样/保持到低于 Seconds/5 的时间帧/压缩,则不会使用实时柱,因为 IB 不会在低于该水平的情况下为它们提供服务
  • qcheck(默认0.5)如果没有接收到数据以有机会正确重新采样/重放数据包并将通知传递到链上,则唤醒时间(以秒为单位)
  • backfill_start(默认True)在开始时执行回填。将在单个请求中获取最大可能的历史数据。
  • backfill(默认True)在断开/重新连接循环后执行回填。间隙持续时间将用于下载尽可能少的数据量
  • backfill_from(默认None)可以传递一个额外的数据源来做一个初始的回填层。一旦数据源耗尽并且如果有请求,将从 IB 回填。理想情况下,这意味着从已存储的源(如磁盘上的文件)回填,但不限于。
  • latethrough(默认False)如果数据源被重新采样/重放,对于已经交付的重采样/重放柱,一些刻度可能来得太晚。如果是 True这样,那么无论如何都会让这些滴答声通过。查看 Resampler 文档以了解谁将这些刻度考虑在内。尤其是 在实例timeoffset中设置为且 TWS 服务器时间与本地计算机的时间不同步时,可能会发生这种情况FalseIBStore
  • tradename(默认值None)对于某些特定情况很有用,CFD例如价格由一种资产提供而交易发生在不同的资产中
    • SPY-STK-SMART-USD -> SP500 ETF(将被指定为dataname
    • SPY-CFD-SMART-USD -> 对应的 CFD 不提供价格跟踪,但在这种情况下将是交易资产(指定为tradename

参数中的默认值是允许应用\TICKER , 参数sectype (default:STK )和交换 (default:SMART`) 之类的东西。

有些资产AAPL需要完整的规范,包括currency (默认值:”),而其他类似的资产TWTR可以简单地按原样传递。

  • AAPL-STK-SMART-USD将是 dataname 的完整规范否则:IBData(dataname='AAPL', currency='USD') 使用默认值 ( STKand SMART) 并覆盖货币为USD

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.5)

* calendar (None)

* sectype (STK)

* exchange (SMART)

* currency ()

* rtbar (False)

* historical (False)

* what (None)

* useRTH (False)

* backfill_start (True)

* backfill (True)

* backfill_from (None)

* latethrough (False)

* tradename (None)

InfluxDB

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* host (127.0.0.1)

* port (8086)

* username (None)

* password (None)

* database (None)

* startdate (None)

* high (high_p)

* low (low_p)

* open (open_p)

* close (close_p)

* volume (volume)

* ointerest (oi)

MT4CSV数据

解析Metatrader4历史中心 CSV 导出文件。

具体参数(或具体含义):

  • dataname:要解析的文件名或类似文件的对象
  • 使用 GenericCSVData 并简单地修改参数

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* nullvalue (nan)

* dtformat (%Y.%m.%d)

* tmformat (%H:%M)

* datetime (0)

* time (1)

* open (2)

* high (3)

* low (4)

* close (5)

* volume (6)

* openinterest (-1)

万达数据

Oanda 数据馈送。

参数:

  • qcheck(默认0.5)如果没有接收到数据以有机会正确重新采样/重放数据包并将通知传递到链上,则唤醒时间(以秒为单位)
  • historical(默认False)如果设置为True数据馈送将在第一次下载数据后停止。标准数据馈送参数fromdatetodate将用作参考。如果为数据选择的时间范围/压缩所请求的持续时间大于 IB 允许的持续时间,则数据馈送将发出多个请求。
  • backfill_start(默认True)在开始时执行回填。将在单个请求中获取最大可能的历史数据。
  • backfill(默认True)在断开/重新连接循环后执行回填。间隙持续时间将用于下载尽可能少的数据量
  • backfill_from(默认None)可以传递一个额外的数据源来做一个初始的回填层。一旦数据源耗尽并且如果有请求,将从 IB 回填。理想情况下,这意味着从已存储的源(如磁盘上的文件)回填,但不限于。
  • bidask(默认True)如果True,则历史/回填请求将从服务器请求出价/要价如果False, 那么中点将被请求
  • useask(默认False)如果要价部分将使用bidaskTrue价格,而不是默认使用bid
  • includeFirst(默认True)通过将参数直接设置为 Oanda API 调用来影响历史/回填请求的第一个柱传递
  • reconnect(默认True)网络连接断开时重新连接
  • reconnections(默认-1)尝试重新连接的次数:-1意味着永远
  • reconntimeout(默认5.0)重新连接尝试之间的等待时间(以秒为单位)

此数据馈送仅支持 和 的这种映射timeframe, compression这符合 OANDA API 开发人员指南中的定义:

(TimeFrame.Seconds, 5): 'S5',
(TimeFrame.Seconds, 10): 'S10',
(TimeFrame.Seconds, 15): 'S15',
(TimeFrame.Seconds, 30): 'S30',
(TimeFrame.Minutes, 1): 'M1',
(TimeFrame.Minutes, 2): 'M3',
(TimeFrame.Minutes, 3): 'M3',
(TimeFrame.Minutes, 4): 'M4',
(TimeFrame.Minutes, 5): 'M5',
(TimeFrame.Minutes, 10): 'M10',
(TimeFrame.Minutes, 15): 'M15',
(TimeFrame.Minutes, 30): 'M30',
(TimeFrame.Minutes, 60): 'H1',
(TimeFrame.Minutes, 120): 'H2',
(TimeFrame.Minutes, 180): 'H3',
(TimeFrame.Minutes, 240): 'H4',
(TimeFrame.Minutes, 360): 'H6',
(TimeFrame.Minutes, 480): 'H8',
(TimeFrame.Days, 1): 'D',
(TimeFrame.Weeks, 1): 'W',
(TimeFrame.Months, 1): 'M',

任何其他组合将被拒绝

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.5)

* calendar (None)

* historical (False)

* backfill_start (True)

* backfill (True)

* backfill_from (None)

* bidask (True)

* useask (False)

* includeFirst (True)

* reconnect (True)

* reconnections (-1)

* reconntimeout (5.0)

Pandas数据

使用 Pandas DataFrame 作为提要源,使用列名的索引(可以是“数字”)

这意味着与行相关的所有参数都必须具有数值作为元组的索引

参数:

  • nocase(默认True)不区分大小写的列名匹配

笔记:

  • dataname参数是 Pandas DataFrame
  • 日期时间的可能值
    • 无:索引包含日期时间
    • -1:无索引,自动检测列
    • = 0 或字符串:特定列标识符

  • 对于其他线路参数
    • 无:列不存在
    • -1:自动检测
    • = 0 或字符串:特定列标识符

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* nocase (True)

* datetime (None)

* open (-1)

* high (-1)

* low (-1)

* close (-1)

* volume (-1)

* openinterest (-1)

PandasDirectData

使用 Pandas DataFrame 作为 feed 源,直接遍历“itertuples”返回的元组。

这意味着与行相关的所有参数都必须具有数值作为元组的索引

笔记:

  • dataname参数是 Pandas DataFrame
  • 数据行的任何参数中的负值表示它不存在于 DataFrame 中

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* datetime (0)

* open (1)

* high (2)

* low (3)

* close (4)

* volume (5)

* openinterest (6)

Quandl

在给定的时间范围内从 Quandl 服务器直接下载数据。

具体参数(或具体含义):

  • dataname要下载的代码(例如“YHOO”)
  • baseurl服务器网址。将来有人可能会决定开通 Quandl 兼容服务。
  • proxies指示要通过哪个代理进行下载的字典,如 {‘http’: ‘ http://myproxy.com ‘} 或 {‘http’: ‘ http://127.0.0.1:8080 ‘}
  • buffered如果为 True,则整个套接字连接将在解析开始之前在本地缓冲。
  • reverseQuandl 按降序返回值(最新的优先)。如果这是 True(默认),请求将告诉 Quandl 以升序(从最旧到最新)格式返回
  • adjclose是否使用股息/拆分调整收盘并根据它调整所有值。
  • apikeyapikey 标识以防需要
  • dataset标识要查询的数据集的字符串。默认为WIKI

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* reverse (True)

* adjclose (True)

* round (False)

* decimals (2)

* baseurl ([https://www.quandl.com/api/v3/datasets](https://www.quandl.com/api/v3/datasets))

* proxies ({})

* buffered (True)

* apikey (None)

* dataset (WIKI)

QuandlCSV

解析预先下载的 Quandl CSV 数据馈送(如果它们符合 Quandl 格式,则在本地生成)

具体参数:

  • dataname:要解析的文件名或类似文件的对象
  • reverse(默认False:)假设在下载过程中本地存储的文件已经被反转
  • adjclose(默认True:)是否使用股息/拆分调整收盘并根据它调整所有值。
  • round(默认False:)调整收盘后是否将值四舍五入到特定的小数位数
  • decimals(默认2:)要四舍五入的小数位数

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* reverse (False)

* adjclose (True)

* round (False)

* decimals (2)

RollOver

满足条件时滚动到下一个未来的类

参数:

  • checkdate(默认None:)这必须是具有以下签名的可调用对象:
checkdate(dt, d):

那么:

dt是一个datetime.datetime对象

d是活跃未来的当前数据馈送

预期回报值:

True:只要callable返回this,就可以切换到下一个future

如果商品在 3 月的第 3 个星期五到期checkdate可能会True在到期时的整个一周内返回。

`False`:不能过期
  • checkcondition(默认None注意:这只会在checkdate返回 时调用True如果None这将在内部评估为True(执行翻转)否则,这必须是具有此签名的可调用对象:
    checkcondition(d0, d1)

    那么:

    • d0是活跃未来的当前数据馈送
    • d1是下次到期的数据馈送

    预期回报值:

    • True: 过渡到下一个未来

按照 from 的示例,这可以说只有当来自的音量已经小于来自的音量checkdate时才会发生翻转d0d1

* `False`:不能过期

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* checkdate (None)

* checkcondition (None)

SierraChartCSV数据

解析SierraChart CSV 导出文件。

具体参数(或具体含义):

  • dataname:要解析的文件名或类似文件的对象
  • 使用 GenericCSVData 并简单地将日期格式 (dtformat) 修改

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* nullvalue (nan)

* dtformat (%Y/%m/%d)

* tmformat (%H:%M:%S)

* datetime (0)

* time (-1)

* open (1)

* high (2)

* low (3)

* close (4)

* volume (5)

* openinterest (6)

VCData

可视化图表数据馈送。

参数:

  • qcheck(默认0.5值)唤醒的默认超时时间让重采样器/重放器可以检查当前柱是否到期只有在数据中插入了重采样/重放过滤器时才使用该值
  • historical(默认值False)如果没有todate提供参数(在基类中定义),如果设置为,这将强制仅历史下载True如果todate提供了同样的效果
  • milliseconds(默认 True) Visual Chart构建的条形图有这个方面:HH:MM:59.999000如果这个参数是True毫秒,将添加到这个时间,使其看起来像:HH::MM + 1:00.000000
  • tradename(默认值None) 连续期货不能交易,但非常适合数据跟踪。如果提供此参数,它将是当前期货的名称,即交易资产。例子:
    • 001ES -> ES-Mini 连续供应dataname
    • ESU16 -> ES-Mini 2016-09。如果提供了tradename这将是交易资产。
  • usetimezones(默认值True)对于大多数市场, Visual Chart提供的时间偏移信息 允许将日期时间转换为市场时间(用于表示的反向交易者选择)有些市场是特殊的 ( 096),需要特殊的内部覆盖和时区支持才能在用户预期的市场时间显示。如果此参数设置为True导入pytz将尝试使用时区(默认)

    禁用它将删除时区使用(如果负载过大可能会有所帮助)

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.5)

* calendar (None)

* historical (False)

* millisecond (True)

VChartCSV 数据

解析VisualChart CSV 导出文件。

具体参数(或具体含义):

  • dataname:要解析的文件名或类似文件的对象
* tradename (None) * usetimezones (True)

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

图表数据

支持每日和每日格式的Visual Chart二进制磁盘文件。

笔记:

  • dataname: 归档或打开类似文件的对象如果传递了类似文件的对象,则该timeframe参数将用于确定哪个是实际时间范围。否则将使用文件扩展名(.fd每日和.min盘中)。

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

图表文件

支持每日和每日格式的Visual Chart二进制磁盘文件。

笔记:

  • dataname: 视觉图表显示的市场代码。示例:015ES 代表 EuroStoxx 50 连续期货

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

雅虎财经CSV数据

解析预下载的 Yahoo CSV 数据馈送(如果符合 Yahoo 格式,则在本地生成)

具体参数:

  • dataname:要解析的文件名或类似文件的对象
  • reverse(默认False)假设在下载过程中本地存储的文件已经被反转
  • adjclose(默认True)是否使用股息/拆分调整收盘并根据它调整所有值。
  • adjvolume(默认True)做也调整volumeif adjcloseis alsoTrue
  • round(默认True)调整收盘后是否将值四舍五入到特定的小数位数
  • roundvolume(默认0)调整后将生成的交易量四舍五入到给定的小数位数
  • decimals(默认2)要四舍五入的小数位数
  • swapcloses(默认False)[2018-11-16] 似乎关闭调整关闭​​的顺序现在是固定的。保留该参数,以防再次出现交换列的需要。

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

* adjclose

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* reverse (False)

* adjclose (True)

* adjvolume (True)

* round (True)

* decimals (2)

* roundvolume (False)

* swapcloses (False)

雅虎财经数据

在给定的时间范围内从雅虎服务器直接下载数据。

具体参数(或具体含义):

  • dataname要下载的股票代码(雅虎自己的股票报价为“YHOO”)
  • proxies指示要通过哪个代理进行下载的字典,如 {‘http’: ‘ http://myproxy.com ‘} 或 {‘http’: ‘ http://127.0.0.1:8080 ‘}
  • period下载数据的时间范围。通过“w”表示每周,“m”表示每月。
  • reverse[2018-11-16] 雅虎在线下载的最新版本以正确的顺序返回数据。因此,在线下载的默认值reverse设置为False
  • adjclose是否使用股息/拆分调整收盘并根据它调整所有值。
  • urlhistYahoo Finance 中历史报价的 url 用于收集 crumb下载的授权 cookie
  • urldown实际下载服务器的url
  • retries尝试获取crumbcookie 并下载数据的次数(每次)

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

* adjclose

Params:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* reverse (False)

* adjclose (True)

* adjvolume (True)

* round (True)

* decimals (2)

* roundvolume (False)

* swapcloses (False)

* proxies ({})

* period (d)

* urlhist ([https://finance.yahoo.com/quote](https://finance.yahoo.com/quote)/{}/history)

* urldown ([https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download](https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download))

* retries (3)