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数据馈送Reference

AbstractDataBase

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

BacktraderCSVData

Parses自定义的CSV数据用于测试。

具体参数:

  • dataname:解析的文件名或一个类文件object

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

CSVDataBase

实现CSV DataFeeds

The类的类的基类需要打开文件,读线的关怀和标化them.

Subclasses也只需要重写:

  • _loadline(标记)

的返回值_loadline(真/假)将是返回值的_load已重写由该基地class

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

Chainer

Class该链datas

线:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

DataClone

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

DataFiller

这个类将使用以下填充在源数据中的间隙从底层数据source

  • timeframe和压缩的信息比特到尺寸输出bars
  • sessionstart和sessionend

如果数据馈送具有10:31和10:34和之间缺少酒吧时间表是分钟,输出将充满几分钟吧10:32和10:33用最后一棒的收盘价(10:31)

栏可以missinga除其他事项外because

Params:

* `fill_price` (def: None): if None (or evaluates to False),the
  closing price will be used, else the passed value (which can be
  for example ‘NaN’ to have a missing bar in terms of evaluation but
  present in terms of time

* `fill_vol` (def: NaN): used to fill the volume of missing bars

* `fill_oi` (def: NaN): used to fill the openinterest of missing bars

行:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* fill_price (None)

* fill_vol (nan)

* fill_oi (nan)

DataFilter

This类滤除来自给定数据源条。除了数据库的标准参数花费funcfilter参数,其可以是任何callable

Logic:

  • funcfilter将与底层数据source

    It被称为可为任何callable

    • Return值True:当前数据源栏值将used
    • Return值False:当前数据源栏值将discarded

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* funcfilter (None)

GenericCSVData

Parses根据由所定义的次序和外地存在CSV文件parameters

Specific参数(或特定的含义):

  • dataname:文件名解析或一个类文件object
  • 线参数(日期时间,开放,高…)取数字值values

    A -1表示在CSV source

  • If不存在该字段的time<>55<>
  • nullvalue

    如果缺少它应该有一个值,将使用值(该CSV字段为空)

  • dtformat:使用格式解析日期时间CSV场。查看蟒strptime /对指定数字值的format.

    If strftime的文档,将被解释为follows

    • 1:该值是类型的int代表Unix时间戳因为扬1st的秒数,1970
    • 2:该值是类型的Unix时间戳float

    如果callable被passed

    • it将接受一个字符串,并返回一个datetime.datetime蟒蛇instance
  • tmformat:用于格式解析时间CSV字段是否“存在”(对于“时间” CSV字段的默认应不存在)

线:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* nullvalue (nan)

* dtformat (%Y-%m-%d %H:%M:%S)

* tmformat (%H:%M:%S)

* datetime (0)

* time (-1)

* open (1)

* high (2)

* low (3)

* close (4)

* volume (5)

* openinterest (6)

IBData

Interactive经纪人数据Feed.

Supports参数如下合约规格dataname

  • TICKER#股票型和SMART exchange
  • TICKER-STK#股票和SMART exchange
  • TICKER-STK-交换机#Stock
  • TICKER-STK-交换货币#Stock
  • TICKER-CFD CFD#和SMARTexchange
  • TICKER-CFD-交换机#CFD
  • TICKER-CDF-交换货币#Stock
  • TICKER-IND-交换机#Index
  • TICKER-IND-交换货币#Index
  • TICKER-YYYYMM交换#Future
  • TICKER-YYYYMM交换,货币#Future
  • TICKER-YYYYMM交换,货币MULT#Future
  • TICKER-FUT-交换货币YYYYMM-MULT#Future
  • TICKER-YYYYMM交换,货币STRIKE-RIGHT#FOP
  • TICKER,YYYYMM-交换货币STRIKE-RIGHT-MULT#FOP
  • TICKER-FOP-交换货币YYYYMM-STRIKE-RIGHT#FOP
  • TICKER-FOP-交换货币YYYYMM-透湿RIGHT-MULT#FOP
  • CUR1.CUR2存在现金IDEALPRO#Forex
  • TICKER-YYYYMMDD-交换货币STRIKE-RIGHT#OPT
  • TICKER-YYYYMMDD-交换货币STRIKE-RIGHT-MULT#OPT
  • TICKER-OPT-交换货币YYYYMMDD-STRIKE-RIGHT#OPT
  • TICKER-OPT-交换货币YYYYMMDD-STRIKE-RIGHT-MULT#OPT

Params:

  • sectype(默认:STK

    默认值以应用如security type如果不是在所提供的datanamespecification

  • exchange(默认值:SMART

    默认值以应用如exchange如果不是在所提供的datanamespecification

  • currency(默认值:""

    默认值以应用如currency如果不是在所提供的datanamespecification

  • historical(默认:False

    如果设置为True数据馈送将首次执行后停止data.

    The标准数据馈送参数`的下载fromdatetodate将作为reference.

    The数据料将令多个请求如果请求的持续时间比给定的时限/压缩由IB允许的一个较大选择用于data.

  • what(默认值:None

    如果None对于不同资产类型的默认将被用于历史数据请求:

    • “BID”现金assets
    • ‘TRADES”任何other

    Check的IB API文档,如果另一个值wished

  • rtbar(默认值:False

    如果True5 Seconds Realtime bars由交互式提供经纪人将被用作smalles打勾。按照文档它们对应的实时值(一次整理和通过IB策划)

    如果False然后RTVolume价格将被使用,这是基于对接收的蜱。在CASH资产(例如像的情况下EUR.JPY)RTVolume会一直使用,并且从它的bid价格根据文献与IB(产业事实上的标准散落在互联网上)

    就算设置为True,如果数据被重新采样/保持在下面秒/ 5时限/压缩,无实时条将被使用,因为IB不提供低于level

  • qcheck他们(默认:0.5

    在几秒钟的时间,如果没有接收到的数据提供一个机会来唤醒重采样/重播正常数据包并通过通知了chain

  • backfill_start(默认:True

    执行在开始回填。最大可能的历史数据将在单一request.

  • backfill取出(默认值:True

    执行断开/再连接循环后回填。差距持续时间将被用来下载data

  • backfill_from的最小可能量(默认值:None

    的附加数据源可以传递给做的初始层回填。一旦数据源被耗尽,并且如果被请求,从IB回填会发生。这意味着理想的回填从已经存储的源,如磁盘上的文件,但不限to.

  • latethrough(默认值:False

    如果数据源重新采样/重放时,一些蜱可能会在太迟到了已交付重采样/重播吧。如果这是True那些蜱可以打赌,在任何case.

    检查重采样文档,看看谁把这些蜱成account.

    This可能发生,特别是如果timeoffset设置为False在该IBStore实例和交易平台的服务器时间未与同步本地computer

  • tradename(默认是:None)可用于某些特定的情况下,像CFD其中价格提供由一个资产和交易发生在不同的onel
    • <>165<>dataname<>166<>
    • <>167<>tradename<>168<>

在PARAMS的默认值是允许的事情一样\TICKER,
to which the parameter
sectype(default:STK) andexchange(default:SMART`)是applied.

Some资产一样AAPL需要完整的规范,包括currency(默认:“”),而其他人一样TWTR可以,因为它is.

  • AAPL-STK-SMART-USD将是dataname

    Or其他完整的规范可以简单地通过:IBDataIBData(dataname="AAPL", currency="USD")它使用默认值(STKSMART)和覆盖货币是USD

线:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.5)

* calendar (None)

* sectype (STK)

* exchange (SMART)

* currency ()

* rtbar (False)

* historical (False)

* what (None)

* useRTH (False)

* backfill_start (True)

* backfill (True)

* backfill_from (None)

* latethrough (False)

* tradename (None)

InfluxDB

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* host (127.0.0.1)

* port (8086)

* username (None)

* password (None)

* database (None)

* startdate (None)

* high (high_p)

* low (low_p)

* open (open_p)

* close (close_p)

* volume (volume)

* ointerest (oi)

MT4CSVData

解析一个历史的MetaTrader4中心CSV导出file.

Specific参数(或特定的含义):

  • dataname:文件名解析或一个类文件object
  • Uses GenericCSVData和简单的修改了params

线:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* nullvalue (nan)

* dtformat (%Y.%m.%d)

* tmformat (%H:%M)

* datetime (0)

* time (1)

* open (2)

* high (3)

* low (4)

* close (5)

* volume (6)

* openinterest (-1)

OandaData

Oanda数据Feed.

Params:

  • qcheck(默认值:0.5

    时间如果没有接收到的数据给一个机会秒唤醒重采样/重播正常数据包并通过通知了chain

  • historical(默认:False

    如果设置为True数据馈送将做后停止第一data.

    The标准数据馈送参数`的下载fromdatetodate将作为reference.

    The数据料将令多个请求如果请求的持续时间比给定的时限/压缩由IB允许的一个较大选择用于data.

  • backfill_start(默认值:True`)

    执行在开始回填。最大可能的历史数据将在单一request.

  • backfill取出(默认值:True

    进行切断/重新连接循环后回填。差距持续时间将被用来下载data

  • backfill_from的最小可能量(默认值:None

    附加的数据源可以传递给做的初始层回填。一旦数据源被耗尽,并且如果被请求,从IB回填会发生。这意味着理想的回填从已存储的来源,如磁盘上的文件,但不局限于to.

  • bidask(默认:True

    如果True,则历史/回填请求将请求出价/从server

    如果False,然后midpoint将requested

  • useask(默认:False

    如果Trueask`的bidask将使用价格的一部分,而不是默认使用bid

  • includeFirst的(默认值:True

    的影响的1st历史/回填巴通过直接设置参数给OANDA API calls

  • reconnect(默认值:True)请求

    重新连接时的网络连接是down

  • reconnections(默认值:-1

    的次数尝试重新连接:-1意味着forever

  • reconntimeout(默认:5.0

    时间秒至重新连接attemps

This之间等待在数据馈送仅支持的这种映射timeframecompression,这符合OANDA万达API中的定义开发商的GUID:

(TimeFrame.Seconds, 5): "S5",
(TimeFrame.Seconds, 10): "S10",
(TimeFrame.Seconds, 15): "S15",
(TimeFrame.Seconds, 30): "S30",
(TimeFrame.Minutes, 1): "M1",
(TimeFrame.Minutes, 2): "M3",
(TimeFrame.Minutes, 3): "M3",
(TimeFrame.Minutes, 4): "M4",
(TimeFrame.Minutes, 5): "M5",
(TimeFrame.Minutes, 10): "M10",
(TimeFrame.Minutes, 15): "M15",
(TimeFrame.Minutes, 30): "M30",
(TimeFrame.Minutes, 60): "H1",
(TimeFrame.Minutes, 120): "H2",
(TimeFrame.Minutes, 180): "H3",
(TimeFrame.Minutes, 240): "H4",
(TimeFrame.Minutes, 360): "H6",
(TimeFrame.Minutes, 480): "H8",
(TimeFrame.Days, 1): "D",
(TimeFrame.Weeks, 1): "W",
(TimeFrame.Months, 1): "M",

任何其它组合将是rejected

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.5)

* calendar (None)

* historical (False)

* backfill_start (True)

* backfill (True)

* backfill_from (None)

* bidask (True)

* useask (False)

* includeFirst (True)

* reconnect (True)

* reconnections (-1)

* reconntimeout (5.0)

PandasData

Uses一个熊猫数据框作为进料源,使用指数成柱名称(可以是“数字”)

这意味着,相关线路的所有参数必须是数字值作为索引到tuples

Params:

  • nocase(默认True)柱names

Note的不区分大小写匹配:

  • dataname参数是用于datetime
  • None一个熊猫DataFrame
    • Values可能的:索引包含datetime
    • -1:没有索引,自动检测column
    • = 0或字符串:特定式柱identifier

  • For其他线路parameters
    • None:柱不present
    • -1:autodetect
    • = 0或字符串:特定式柱identifier

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* nocase (True)

* datetime (None)

* open (-1)

* high (-1)

* low (-1)

* close (-1)

* volume (-1)

* openinterest (-1)

PandasDirectData

Uses一个熊猫数据帧作为进料源,直接遍历通过“itertuples”返回的元组.

This意味着相关线路的所有参数必须是数字值作为索引到tuples

Note:

  • dataname的参数是在任何一个参数对数据线的熊猫DataFrame
  • A负值表明它是不存在的数据帧它is

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* datetime (0)

* open (1)

* high (2)

* low (3)

* close (4)

* volume (5)

* openinterest (6)

Quandl

Executes数据从Quandl服务器在给定时间内直接下载range.

Specific参数(或特定的含义):

  • dataname

    的自动收报机下载(“YHOO”例如)

  • baseurl

    服务器URL。有人可能会决定打开Quandl兼容在future.

  • proxies

    指示哪个代理的字典要经过的下载中{的“http”:“http://myproxy.com”}或{的“http”:“http://127.0.0.1:8080′}

  • buffered

    If真整个插座连接时便会在本地之前被缓存解析starts.

  • reverse

    Quandl返回降序(最新的在前)的值。如果这是True(默认值),请求将告诉Quandl以返回升序(最旧到最新)format

  • adjclose

    Whether使用红利/分裂调整为接近并调整所有的值根据情况it.

  • apikey

    apikey标识可以标识needed

  • dataset

    string数据集进行查询。默认为WIKI

行:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* reverse (True)

* adjclose (True)

* round (False)

* decimals (2)

* baseurl ([https://www.quandl.com/api/v3/datasets](https://www.quandl.com/api/v3/datasets))

* proxies ({})

* buffered (True)

* apikey (None)

* dataset (WIKI)

QuandlCSV

Parses预先下载Quandl CSV数据馈送(或本地产生的,如果他们符合给Quandl格式)

具体参数:

  • dataname:解析的文件名或一个类文件object
  • reverse(默认值:False

    假设本地存储的文件已经被逆转下载process

  • adjclose期间(默认:True

    是否使用股息/分调整为接近并调整所有根据it.

  • round值(默认值:False

    是否舍入值,以小数后的特定数量的调整了close

  • decimals(默认值:2

    小数点后的位数四舍五入to

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* reverse (False)

* adjclose (True)

* round (False)

* decimals (2)

即翻转到下一个未来RollOver

Class当条件met

Params:

  • checkdate(默认值:None

    这必须是一个callable具有以下签名:

    checkdate(dt, d):
    

    在哪里:

    • dtdatetime.datetimeobject
    • d是用于活性future

    Expected返回值当前数据馈送:

    • True:只要可调用返回此,切换可以发生在未来future

If商品周五到期的3rd 3月,checkdate可能返回True在其到期需要一整周place.

* `False`: the expiration cannot take place
  • checkcondition(默认:None

    Note:如果checkdate有这将只能被称为返回True

    如果None这将评估为True(执行翻转)internally

    Else这必须是一个callable与此签名:

    checkcondition(d0, d1)
    

    其中:

    • d0是用于活性future
    • d1当前数据馈送`是下一expiration

    Expected返回值数据馈送:

    • True:翻转到与示例下一future

Following从checkdate这可以说,翻车只能happend如果volumed0已经少比从d1

* `False`: the expiration cannot take place

行音量:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* checkdate (None)

* checkcondition (None)

SierraChartCSVData

Parses一个SierraChart CSV导出file.

Specific参数(或具体含义):

  • dataname:文件名解析或一个类文件object
  • Uses GenericCSVData并简单的修改的日期格式(dtformat)to

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* nullvalue (nan)

* dtformat (%Y/%m/%d)

* tmformat (%H:%M:%S)

* datetime (0)

* time (-1)

* open (1)

* high (2)

* low (3)

* close (4)

* volume (5)

* openinterest (6)

VCData

VisualChart数据Feed.

Params:

  • qcheck(默认值:0.5)用于唤醒,让重采样/回放器默认的超时了目前巴可检查由于delivery

    该值仅用于如果重新采样/重放的过滤器已插入data

  • historical(默认值:False)如果没有todate参数被提供(在基类定义),这将迫使如果设置为历史只下载True

    如果todate提供同样的效果是achieved

  • milliseconds(默认:True)通过Visual Chart构建的酒吧有这方面:HH:MM:59.999000

    If这个参数是True一毫秒将被添加到了这个时候以使它看起来像:HH :: MM + 1:00.000000

  • tradename(默认:None)连续期货不能买卖,但理想的数据跟踪。如果这样的参数时,将是当前今后的名称这将是交易的资产。例如:
    • <>378<>dataname
    • <>379<>tradename它将交易asset.
  • usetimezones(默认:True)对于大多数市场的时间偏移Visual Chart允许日期时间转换为市场时间(backtrader的选择为代表)

    有些市场是特殊的(096)和需要特殊的内部覆盖和时区的支持,在用户预期的市场time.

    If这个参数设置为True进口显示pytz会试图使用的时区(默认)

    禁止它会删除时区的使用(可以帮助如果负载excesive)

线:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.5)

* calendar (None)

* historical (False)

* millisecond (True)

* tradename (None)

* usetimezones (True)

VChartCSVData

Parses一个VisualChart CSV导出file.

Specific参数(或特定的含义):

  • dataname:文件名解析或一个类文件object

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

VChartData

Support为视力表二进制磁盘上的文件每日和intradaily formats.

Note:

  • dataname:以文件或打开类文件object

    If一个类文件对象传递时,timeframe参数会用于确定哪一个是实际timeframe.

    Else文件扩展名(每日.fd用于和.min盘中)将used.

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

VChartFile

Support可见图表二进制磁盘上的文件每日和intradaily formats.

Note:

  • dataname:通过视力表显示市场代码。例如:对于015ESEuroStoxx 50连续future

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

YahooFinanceCSVData

Parses预下载雅虎CSV数据馈送(或局部地如果它们产生符合给雅虎格式)

具体参数:

  • dataname:解析的文件名或一个类文件object
  • reverse(默认值:False

    假设本地存储的文件已经被逆转下载process

  • adjclose期间(默认:True

    是否使用股息/分调整为接近并调整所有根据it.

  • adjvolume值(默认值:True

    也不要调整volume如果adjcloseTrue

  • round(默认值:True

    是否舍入值,以小数后的特定数量的调整了close

  • roundvolume(默认值:0

    轮所得到卷到小数的给定数量的具有后调整it

  • decimals(默认:2

    小数点后的位数四舍五入to

  • swapcloses(默认:False

    [2018年11月16日]这似乎是顺序closeadjusted
    close
    现在固定的。参数被保留,如果需要再次交换柱arose.

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

* adjclose

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* reverse (False)

* adjclose (True)

* adjvolume (True)

* round (True)

* decimals (2)

* roundvolume (False)

* swapcloses (False)

YahooFinanceData

Executes从雅虎服务器中的数据直接下载给定时间range.

Specific参数(或特定的含义):

  • dataname

    的股票下载(“YHOO”对雅虎自己的股票)

  • proxies

    一个字典,指示要经过哪些代理对于下载为{ ‘HTTP’: ‘http://myproxy.com’}或{ ‘HTTP’:“http://127.0.0.1:8080’}

  • period

    The时间表以下载数据传递。 ‘W’每周和“M”为monthly.

  • reverse

    [2018年11月16日]雅虎的最新化身网上下载收益正确的顺序中的数据。的reverse为默认值因此,在线下载设置为False

  • adjclose

    是否使用股息/分调整为接近并调整所有值根据雅虎财经的历史报价的it.

  • urlhist

    The URL用来收集一crumb为次(每次)实际下载server

  • urldown

    Number的download

  • retries

    The URL授权cookie,试图得到了crumb饼干和下载在data

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

* adjclose

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* reverse (False)

* adjclose (True)

* adjvolume (True)

* round (True)

* decimals (2)

* roundvolume (False)

* swapcloses (False)

* proxies ({})

* period (d)

* urlhist ([https://finance.yahoo.com/quote](https://finance.yahoo.com/quote)/{}/history)

* urldown ([https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download](https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download))

* retries (3)

YahooLegacyCSV

This旨在加载的是雅虎之前下载的文件停产原有的服务在5 – 2017

Lines:

* close

* low

* high

* open

* volume

* openinterest

* datetime

* adjclose

PARAMS:

* dataname (None)

* name ()

* compression (1)

* timeframe (5)

* fromdate (None)

* todate (None)

* sessionstart (None)

* sessionend (None)

* filters ([])

* tz (None)

* tzinput (None)

* qcheck (0.0)

* calendar (None)

* headers (True)

* separator (,)

* reverse (False)

* adjclose (True)

* adjvolume (True)

* round (True)

* decimals (2)

* roundvolume (False)

* swapcloses (False)

* version ()