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pyalgotrade回测中有三种手续费的设置方式:1、无手续费2、固定手续费3、浮动手续费

做了一个小小的测试,发现pyalgotrade中的手续费是双向收取的,就是入场收一次,平仓又收一次,

所以要根据实际使用环境来设置,比如:

外汇交易中EURUSD的点差为1.6,也就是每十万美元收取0.00016浮动手续费,在设置浮动手续费时只能减半收取0.00008的比例

具体的测试结果如下,有需要的可以看看。

2019-06-05 04:00:00 strategy [INFO] [入场]市值:1000000.00 ,zScore:2.00541
2019-06-05 04:30:00 strategy [INFO] SELL at $0.74065, 成交量:100000.00, 手续费:22.22
2019-06-05 04:30:00 strategy [INFO] BUY at $1.05374, 成交量:100000.00, 手续费:31.61
2019-06-05 19:30:00 strategy [INFO] [平仓]资产:999845.17 ,zScore:0.98184
2019-06-05 20:00:00 strategy [INFO] Close SELL at $0.74032,Commission:22.20960, Cash:894582.96
2019-06-05 20:00:00 strategy [INFO] Close BUY at $1.05241,Commission:31.57230, Cash:999792.39
最后的资金总额:999792.3863999998