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statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.JohansenTestResult

class statsmodels.tsa.vector_ar.vecm.JohansenTestResultrktr0teigeveclr1lr2cvtcvmind [来源]
约翰森协整检验的结果类

Lütkepohl,H。2005.多时间序列分析的新介绍。斯普林格。

方法

属性

cvm 最大特征值统计量的临界值(90%,95%,99%)。
cvt 跟踪统计的临界值(90%,95%,99%)
eig VECM系数矩阵的特征值
evec VECM系数矩阵的特征向量
ind 特征值的顺序
lr1 跟踪统计
lr2 最大特征值统计量
max_eig_stat 最大特征值统计量
max_eig_stat_crit_vals 最大特征值统计量的临界值(90%,95%,99%)。
meth 测试方法
r0t 剩余物 ΔYΔY
rkt 剩余物 Y1Y−1
trace_stat 跟踪统计
trace_stat_crit_vals 跟踪统计的临界值(90%,95%,99%)